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目前,信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率

來源: 會計在線聽課 kjzxtk.com 未知 發布時間:2022-08-05 點擊:



目前,信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括

目前,信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括(。。

A、KPMG風險中性定價模型

B、Logit模型

C、Probit模型

D、Credit Monitor模型

E、RiskCalc模型

【正確答案】ADE

【解析】本題考查違約概率模型。目前,信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風險中性定價模型、死亡率模型等。

以下哪種期權風險資本計提方法,適合只存在期權多頭的金融機構?(。

A、現期風險暴露法

B、簡易法

C、內部模型法

D、德爾塔+法

【正確答案】B

【答案解析】本題考查市場風險資本計量—標準法。期權風險資本計提的方法有兩種:一種為簡易法,另一種為高級法(德爾塔+法)。簡易法適合只存在期權多頭的金融機構,德爾塔+法適合同時存在期權空頭的金融機構。
 


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